PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEC.L с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEC.L с AGNC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DEC.L (Diversified Energy Company plc) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 3.95%/yr for AGNC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEC.L и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Diversified Energy Company plc (DEC.L) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEC.L торгуется в GBp, в то время как AGNC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGNC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 2.17%.

DEC.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.16%
1 год
6.48%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-9.49%
10 лет*
—

AGNC

1 день
0.18%
1 месяц
-1.17%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
29.14%
3 года*
14.19%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEC.L и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEC.L
Diversified Energy Company plc		-0.24%-13.52%33.99%-51.82%11.95%-7.26%6.57%-8.61%48.06%17.61%
AGNC
AGNC Investment Corp.		2.17%25.31%10.80%4.63%-12.34%6.19%-4.67%9.00%3.32%9.38%

Correlation

The correlation between DEC.L and AGNC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.05

The correlation between DEC.L and AGNC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEC.L:

£765.64M

AGNC:

$11.57B

EPS

DEC.L:

$3.52

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

DEC.L:

3.91

AGNC:

7.75

Коэффициент PEG

DEC.L:

0.02

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

DEC.L:

0.41

AGNC:

4.76

Коэффициент P/B

DEC.L:

1.04

AGNC:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

DEC.L:

$2.40B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEC.L:

$520.54M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

DEC.L:

$874.38M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company plc

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с DEC.L:
DEC.L с GALP.LSDEC.L с NOGDEC.L с FBRTDEC.L с TM2.FDEC.L с USODEC.L с DVNDEC.L с PBR
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

DEC.L vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC.L
Ранг доходности на риск DEC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC.L c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEC.LAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.56

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.19

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.73

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

5.01

-4.42

DEC.L vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC.L и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEC.L и AGNC

Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки AGNC в -48.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEC.LAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-48.65%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.65%

-16.36%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-28.89%

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-38.91%

-31.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.25%

-8.85%

-45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-12.25%

-15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

5.64%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC.L и AGNC

Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEC.LAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

4.83%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

14.80%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

18.19%

+21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.71%

24.54%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

25.04%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC.L и AGNC

Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности AGNC в 13.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
DEC.L
Diversified Energy Company plc		8.37%8.15%7.96%0.93%0.44%0.41%0.39%0.42%0.25%0.17%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEC.L и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B202120222023202420252026
871.15M
0
(DEC.L) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DEC.L and AGNC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEC.L и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор