Сравнение BNS с PASG
BNS (The Bank of Nova Scotia) and PASG (Passage Bio, Inc.) are both stocks. BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PASG operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BNS returned 11.56%/yr vs -54.00%/yr for PASG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS и PASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у PASG с доходностью -50.76%.
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
PASG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -25.70%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -54.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNS и PASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 6.25% |
PASG Passage Bio, Inc. | -50.76% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BNS and PASG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BNS:
$76.13B
PASG:
$18.63M
BNS:
CA$8.23
PASG:
-$11.85
BNS:
1.38
PASG:
1.58
BNS:
CA$70.57B
PASG:
$0.00
BNS:
CA$33.43B
PASG:
-$377.00K
BNS:
CA$13.61B
PASG:
-$35.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS vs. PASG — Ранг доходности на риск
BNS
PASG
Сравнение BNS c PASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Passage Bio, Inc. (PASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS | PASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.41 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | -0.77 | +19.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS и PASG
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки PASG в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и PASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -99.43% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -79.45% | +66.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -88.21% | +68.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -98.69% | +59.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.19% | +99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -82.82% | +71.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 42.35% | -38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и PASG
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.91%, в то время как у Passage Bio, Inc. (PASG) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 17.49% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 100.45% | -87.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 122.61% | -105.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 100.91% | -81.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 99.26% | -77.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и PASG
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как PASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
PASG Passage Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS и PASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Passage Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNS and PASG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (17.49%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs PASG's -99.43%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNS и PASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор