Сравнение PASG с AAPL
PASG (Passage Bio, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, PASG returned -53.14%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PASG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASG показывает доходность -52.37%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
PASG
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- 37.75%
- С начала года
- -52.37%
- 6 месяцев
- -38.98%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -33.83%
- 5 лет*
- -53.14%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам PASG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. | -52.37% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 15.18% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 95.37% |
Correlation
The correlation between PASG and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PASG:
$18.02M
AAPL:
$4.54T
PASG:
-$11.85
AAPL:
$8.24
PASG:
1.53
AAPL:
42.62
PASG:
$0.00
AAPL:
$451.44B
PASG:
-$377.00K
AAPL:
$216.07B
PASG:
-$35.03M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PASG
AAPL
Сравнение PASG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.92 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 9.86 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.42 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PASG и AAPL
Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -81.80% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.45% | -13.80% | -65.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.21% | -33.36% | -54.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.69% | -33.36% | -65.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -2.49% | -96.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -29.61% | -53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.91% | 5.47% | +36.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASG и AAPL
Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 5.23% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.28% | 15.92% | +84.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.74% | 22.35% | +100.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.85% | 27.45% | +73.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 28.89% | +70.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASG и AAPL
PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PASG Passage Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PASG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PASG and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (19.81%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор