Сравнение BNS с AGNC
BNS (The Bank of Nova Scotia) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BNS returned 11.61%/yr vs 6.63%/yr for AGNC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции BNS превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.63% соответственно.
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
AGNC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам BNS и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between BNS and AGNC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.36 |
The correlation between BNS and AGNC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNS:
$76.13B
AGNC:
$11.57B
BNS:
CA$8.23
AGNC:
$1.33
BNS:
14.26
AGNC:
7.75
BNS:
1.93
AGNC:
4.76
BNS:
1.38
AGNC:
1.13
BNS:
CA$70.57B
AGNC:
$2.33B
BNS:
CA$33.43B
AGNC:
$2.30B
BNS:
CA$13.61B
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS vs. AGNC — Ранг доходности на риск
BNS
AGNC
Сравнение BNS c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.23 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.41 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 4.08 | +14.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS и AGNC
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -54.56% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -18.71% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -31.04% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -51.33% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -54.56% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.46% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -13.56% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.44% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и AGNC
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.91%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.37% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 16.00% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.45% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 25.75% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 25.39% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и AGNC
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности AGNC в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNS and AGNC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.37%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs AGNC's -54.56%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNS и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор