PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с DEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с DEC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSCO.L (Tesco PLC) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TSCO.L returned 19.99%/yr vs -9.49%/yr for DEC.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и DEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.24%.

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.65%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%

DEC.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.16%
1 год
6.48%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и DEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%6.87%
DEC.L
Diversified Energy Company plc		-0.24%-13.52%33.99%-51.82%11.95%-7.26%6.57%-8.61%48.06%17.61%

Correlation

The correlation between TSCO.L and DEC.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO.L:

£30.04B

DEC.L:

£765.64M

EPS

TSCO.L:

£0.54

DEC.L:

$3.52

Коэффициент P/E

TSCO.L:

8.80

DEC.L:

3.91

Коэффициент PEG

TSCO.L:

0.48

DEC.L:

0.02

Коэффициент P/S

TSCO.L:

0.21

DEC.L:

0.41

Коэффициент P/B

TSCO.L:

2.62

DEC.L:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£143.63B

DEC.L:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.94B

DEC.L:

$520.54M

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.93B

DEC.L:

$874.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Diversified Energy Company plc

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с DEC.L:
DEC.L с GALP.LSDEC.L с NOGDEC.L с FBRTDEC.L с TM2.FDEC.L с USODEC.L с DVNDEC.L с PBR

Доходность на риск

TSCO.L vs. DEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEC.L
Ранг доходности на риск DEC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c DEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCO.LDEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.20

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.57

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.31

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

0.59

+4.01

TSCO.L vs. DEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DEC.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и DEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и DEC.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что меньше максимальной просадки DEC.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и DEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LDEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-70.01%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-25.65%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-55.85%

+35.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-70.01%

+37.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-54.25%

+50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-27.57%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

13.39%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и DEC.L

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 7.05%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LDEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.81%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

31.76%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

39.95%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

38.71%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

37.40%

-14.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и DEC.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DEC.L в 8.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEC.L
Diversified Energy Company plc		8.37%8.15%7.96%0.93%0.44%0.41%0.39%0.42%0.25%0.17%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и DEC.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
37.68B
871.15M
(TSCO.L) Общая выручка
(DEC.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSCO.L значения в GBP, DEC.L значения в USD

Сравнение рентабельности TSCO.L и DEC.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и Diversified Energy Company plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.3%
-2.5%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

DEC.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DEC.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

DEC.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and DEC.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и DEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор