Сравнение AGNC с DEC.L
AGNC (AGNC Investment Corp.) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AGNC returned 2.89%/yr vs -10.43%/yr for DEC.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и DEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGNC торгуется в USD, в то время как DEC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.70%.
AGNC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.63%
DEC.L
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNC и DEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 18.00% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.70% | -6.99% | 31.76% | -49.28% | -0.01% | -8.10% | 9.84% | -4.94% | 39.68% | 27.27% |
Correlation
The correlation between AGNC and DEC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between AGNC and DEC.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$11.57B
DEC.L:
£765.64M
AGNC:
$1.33
DEC.L:
$3.52
AGNC:
7.75
DEC.L:
3.91
AGNC:
0.02
DEC.L:
0.02
AGNC:
4.76
DEC.L:
0.41
AGNC:
1.13
DEC.L:
1.04
AGNC:
$2.33B
DEC.L:
$2.40B
AGNC:
$2.30B
DEC.L:
$520.54M
AGNC:
$3.72B
DEC.L:
$874.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. DEC.L — Ранг доходности на риск
AGNC
DEC.L
Сравнение AGNC c DEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | DEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.25 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 0.46 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и DEC.L
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DEC.L в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и DEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -70.26% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -24.65% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -56.12% | +25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.33% | -69.09% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -52.10% | +41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -28.08% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 13.38% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и DEC.L
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | DEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.73% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 31.26% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 39.32% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 40.10% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 38.80% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и DEC.L
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности DEC.L в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и DEC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and DEC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и DEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор