PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAESY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAESY (BAE Systems PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAESY returned 18.72%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAESY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.72% против 8.96% соответственно.

BAESY

1 день
-4.00%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
-1.39%
3 года*
30.63%
5 лет*
30.61%
10 лет*
18.72%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAESY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAESY
BAE Systems PLC		11.25%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between BAESY and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between BAESY and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$77.52B

PG:

$361.53B

EPS

BAESY:

£5.29

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

BAESY:

14.41

PG:

28.63

Коэффициент PEG

BAESY:

2.65

PG:

7.00

Коэффициент P/S

BAESY:

1.06

PG:

4.20

Коэффициент P/B

BAESY:

4.92

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

£54.56B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

£19.72B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

£7.74B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems PLC

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

BAESY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAESY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAESYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.30

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.31

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.37

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.68

+0.72

BAESY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAESY и PG

Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAESYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-54.25%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-15.52%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-21.15%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-23.77%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-23.77%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-13.29%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-12.16%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

8.80%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и PG

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAESYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

6.99%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

15.01%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

18.78%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

17.82%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

19.05%

+8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и PG

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B202120222023202420252026
14.67B
21.24B
(BAESY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAESY значения в GBP, PG значения в USD

Сравнение рентабельности BAESY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems PLC и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
9.2%
49.5%
Активы портфеля
BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

BAESY and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.68%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs PG's -54.25%.

BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAESY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор