Сравнение VUAG.L с AAPL
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 19.82%/yr for AAPL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAG.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.84%.
VUAG.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 30.02%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 8.79% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 16.23% | -12.98% |
AAPL Apple Inc | 7.84% | 1.28% | 32.99% | 41.56% | -17.65% | 35.92% | 76.95% | 55.60% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and AAPL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VUAG.L
AAPL
Сравнение VUAG.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.07 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 7.59 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и AAPL
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -49.37% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -16.06% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -34.64% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -34.64% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -7.21% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.28% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.48% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и AAPL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.57%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.86% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 16.68% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 22.70% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 26.54% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.96% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и AAPL
VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAG.L and AAPL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор