PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEC.L с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DEC.L с RHM.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DEC.L (Diversified Energy Company plc) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 71.88%/yr for RHM.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEC.L и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEC.L торгуется в GBp, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -22.83%.

DEC.L

1 день
-3.56%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.16%
1 год
6.48%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-9.49%
10 лет*
—

RHM.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
4.51%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-26.06%
1 год
-31.24%
3 года*
71.36%
5 лет*
71.88%
10 лет*
39.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEC.L и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEC.L
Diversified Energy Company plc		-0.24%-13.52%33.99%-51.82%11.95%-7.26%6.57%-8.61%48.06%17.61%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.83%168.55%107.08%53.69%140.63%-8.70%-7.49%28.50%-24.99%61.76%

Correlation

The correlation between DEC.L and RHM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.11

The correlation between DEC.L and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company plc

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с DEC.L:
DEC.L с GALP.LSDEC.L с NOGDEC.L с FBRTDEC.L с TM2.FDEC.L с USODEC.L с DVNDEC.L с PBR
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

DEC.L vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC.L
Ранг доходности на риск DEC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC.L c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEC.LRHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.66

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.72

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.67

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.46

+2.05

DEC.L vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC.L на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC.L и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEC.L и RHM.DE

Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке RHM.DE в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEC.LRHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-69.57%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.65%

-43.48%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-43.48%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-43.48%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.25%

-39.48%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-20.49%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

20.01%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC.L и RHM.DE

Diversified Energy Company plc (DEC.L) и Rheinmetall AG (RHM.DE) имеют волатильность 10.81% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEC.LRHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

11.21%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

33.39%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

44.55%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.71%

41.80%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

37.50%

-0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC.L и RHM.DE

Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RHM.DE в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC.L
Diversified Energy Company plc		8.37%8.15%7.96%0.93%0.44%0.41%0.39%0.42%0.25%0.17%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.95%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%2.77%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEC.L и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DEC.L значения в USD, RHM.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DEC.L and RHM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEC.L и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор