Сравнение PASG с AGNC
PASG (Passage Bio, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, PASG returned -53.14%/yr vs 1.55%/yr for AGNC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PASG и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASG показывает доходность -52.37%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 0.27%.
PASG
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- 37.75%
- С начала года
- -52.37%
- 6 месяцев
- -38.98%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -33.83%
- 5 лет*
- -53.14%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам PASG и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. | -52.37% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 15.18% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.27% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PASG and AGNC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PASG:
$18.02M
AGNC:
$11.42B
PASG:
-$11.85
AGNC:
$1.33
PASG:
1.53
AGNC:
1.12
PASG:
$0.00
AGNC:
$2.33B
PASG:
-$377.00K
AGNC:
$2.30B
PASG:
-$35.03M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASG vs. AGNC — Ранг доходности на риск
PASG
AGNC
Сравнение PASG c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASG | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.58 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.72 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASG | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.53 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.06 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.43 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PASG и AGNC
Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASG | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -54.56% | -44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.45% | -18.71% | -60.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.21% | -31.04% | -57.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.69% | -54.56% | -44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -11.67% | -87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -13.56% | -69.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.91% | 6.25% | +35.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASG и AGNC
Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASG | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 4.93% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.28% | 15.95% | +84.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.74% | 19.35% | +103.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.85% | 25.81% | +75.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 25.38% | +73.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASG и AGNC
PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.16% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PASG Passage Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PASG и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PASG and AGNC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (19.81%) compared to AGNC (4.93%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASG и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор