Сравнение BNS с PG
BNS (The Bank of Nova Scotia) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BNS returned 11.61%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BNS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.96% соответственно.
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам BNS и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BNS and PG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BNS:
$76.13B
PG:
$361.53B
BNS:
CA$8.23
PG:
$5.23
BNS:
14.26
PG:
28.63
BNS:
1.93
PG:
4.20
BNS:
1.38
PG:
6.70
BNS:
CA$70.57B
PG:
$86.72B
BNS:
CA$33.43B
PG:
$43.64B
BNS:
CA$13.61B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS vs. PG — Ранг доходности на риск
BNS
PG
Сравнение BNS c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.97 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.37 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | -0.68 | +19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS и PG
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -54.25% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.52% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -21.15% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -23.77% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -23.77% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.29% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -12.16% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 8.80% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и PG
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.91%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.99% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 15.01% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.78% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.82% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.05% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и PG
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS и PG
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNS and PG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs PG's -54.25%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNS и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор