Сравнение AGNC с PG
AGNC (AGNC Investment Corp.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGNC returned 6.63%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.96% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.63%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам AGNC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.66% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between AGNC and PG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$11.57B
PG:
$361.53B
AGNC:
$1.33
PG:
$5.23
AGNC:
7.75
PG:
28.63
AGNC:
0.02
PG:
7.00
AGNC:
4.76
PG:
4.20
AGNC:
1.13
PG:
6.70
AGNC:
$2.33B
PG:
$86.72B
AGNC:
$2.30B
PG:
$43.64B
AGNC:
$3.72B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. PG — Ранг доходности на риск
AGNC
PG
Сравнение AGNC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.37 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.68 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и PG
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -54.25% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -15.52% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -21.15% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.33% | -23.77% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -23.77% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -13.29% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -12.16% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 8.80% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и PG
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.99% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 15.01% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.78% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 17.82% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.05% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и PG
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.97% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and PG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to AGNC (5.37%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs PG's -54.25%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор