Сравнение AMZN с PASG
AMZN (Amazon.com, Inc) and PASG (Passage Bio, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PASG operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -54.00%/yr for PASG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у PASG с доходностью -50.76%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
PASG
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- -50.76%
- 6 месяцев
- -40.68%
- 1 год
- -25.70%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- -54.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и PASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 72.85% |
PASG Passage Bio, Inc. | -50.76% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 14.82% |
Correlation
The correlation between AMZN and PASG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
PASG:
$18.63M
AMZN:
$8.37
PASG:
-$11.85
AMZN:
5.87
PASG:
1.58
AMZN:
$742.78B
PASG:
$0.00
AMZN:
$348.59B
PASG:
-$377.00K
AMZN:
$152.71B
PASG:
-$35.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PASG — Ранг доходности на риск
AMZN
PASG
Сравнение AMZN c PASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Passage Bio, Inc. (PASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | PASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.41 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.77 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PASG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки PASG в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -99.43% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -79.45% | +57.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -88.21% | +57.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -98.69% | +42.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -99.19% | +85.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -82.82% | +54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 42.35% | -33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PASG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Passage Bio, Inc. (PASG) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.49% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 100.45% | -79.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 122.61% | -92.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 100.91% | -65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 99.26% | -66.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PASG
Ни AMZN, ни PASG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и PASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Passage Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PASG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (17.49%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PASG's -99.43%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор