PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с DEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с DEC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -10.43%/yr for DEC.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и DEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как DEC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.70%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

DEC.L

1 день
-3.72%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.94%
1 год
5.18%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и DEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%7.12%
DEC.L
Diversified Energy Company plc		-0.70%-6.99%31.76%-49.28%-0.01%-8.10%9.84%-4.94%39.68%27.27%

Correlation

The correlation between PG and DEC.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.02

The correlation between PG and DEC.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

DEC.L:

£765.64M

EPS

PG:

$5.23

DEC.L:

$3.52

Коэффициент P/E

PG:

28.63

DEC.L:

3.91

Коэффициент PEG

PG:

7.00

DEC.L:

0.02

Коэффициент P/S

PG:

4.20

DEC.L:

0.41

Коэффициент P/B

PG:

6.70

DEC.L:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

DEC.L:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

DEC.L:

$520.54M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

DEC.L:

$874.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Diversified Energy Company plc

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с DEC.L:
DEC.L с GALP.LSDEC.L с NOGDEC.L с FBRTDEC.L с TM2.FDEC.L с USODEC.L с DVNDEC.L с PBR

Доходность на риск

PG vs. DEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DEC.L
Ранг доходности на риск DEC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c DEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGDEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.51

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.25

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.46

-1.14

PG vs. DEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DEC.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и DEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и DEC.L

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DEC.L в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и DEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-70.26%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-24.65%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-56.12%

+34.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-69.09%

+45.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-52.10%

+38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-28.08%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

13.38%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и DEC.L

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.73%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

31.26%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

39.32%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

40.10%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

38.80%

-19.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и DEC.L

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DEC.L в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC.L
Diversified Energy Company plc		8.37%8.15%7.96%0.93%0.44%0.41%0.39%0.42%0.25%0.17%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и DEC.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
871.15M
(PG) Общая выручка
(DEC.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и DEC.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Diversified Energy Company plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
49.5%
-2.5%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

DEC.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

DEC.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

DEC.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

PG and DEC.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и DEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор