PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с TSCO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) and TSCO.L (Tesco PLC) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGNC returned 6.63%/yr vs 15.39%/yr for TSCO.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGNC торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: 6.63% против 15.39% соответственно.

AGNC

1 день
0.10%
1 месяц
-1.15%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.55%
3 года*
16.54%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.63%

TSCO.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.72%
3 года*
28.84%
5 лет*
18.74%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
TSCO.L
Tesco PLC		8.86%33.84%29.58%41.90%-27.47%29.14%-2.47%43.70%-12.92%11.38%

Correlation

The correlation between AGNC and TSCO.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.57B

TSCO.L:

£30.04B

EPS

AGNC:

$1.33

TSCO.L:

£0.54

Коэффициент P/E

AGNC:

7.75

TSCO.L:

8.80

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

TSCO.L:

0.48

Коэффициент P/S

AGNC:

4.76

TSCO.L:

0.21

Коэффициент P/B

AGNC:

1.13

TSCO.L:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

TSCO.L:

£143.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

TSCO.L:

£10.94B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

TSCO.L:

£8.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Tesco PLC

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

AGNC vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCTSCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.02

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.49

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.80

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.52

-0.44

AGNC vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TSCO.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и TSCO.L

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и TSCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-74.47%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-12.57%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-18.60%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

-44.50%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-44.50%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.25%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-44.23%

+30.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

5.01%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и TSCO.L

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у Tesco PLC (TSCO.L) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.39%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

17.39%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

22.26%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

22.36%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.97%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и TSCO.L

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности TSCO.L в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и TSCO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
37.68B
(AGNC) Общая выручка
(TSCO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGNC значения в USD, TSCO.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

AGNC and TSCO.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и TSCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор