PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OXLC с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.38% против 8.96% соответственно.


OXLC

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-21.18%
1 год
-42.28%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
3.38%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
-27.84%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between OXLC and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.12

The correlation between OXLC and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXLC:

$881.97M

PG:

$361.53B

EPS

OXLC:

-$5.82

PG:

$5.23

Коэффициент P/S

OXLC:

0.98

PG:

4.20

Коэффициент P/B

OXLC:

0.86

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

OXLC:

$849.13M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLC:

$793.40M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

OXLC:

-$578.64M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oxford Lane Capital Corp.

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

OXLC vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OXLCPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.37

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-0.68

-0.79

OXLC vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и PG

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OXLCPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-54.25%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.18%

-15.52%

-36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-21.15%

-36.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-23.77%

-33.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-23.77%

-50.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.31%

-13.29%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-12.16%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.82%

8.80%

+20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и PG

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 5.90%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OXLCPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

15.01%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.41%

18.78%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

17.82%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

19.05%

+23.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и PG

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности PG в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
166.25M
21.24B
(OXLC) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


OXLC and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор