Сравнение OXLC с PG
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OXLC returned 3.38%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.38% против 8.96% соответственно.
OXLC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -27.84%
- 6 месяцев
- -21.18%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 3.38%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам OXLC и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -27.84% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between OXLC and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between OXLC and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OXLC:
$881.97M
PG:
$361.53B
OXLC:
-$5.82
PG:
$5.23
OXLC:
0.98
PG:
4.20
OXLC:
0.86
PG:
6.70
OXLC:
$849.13M
PG:
$86.72B
OXLC:
$793.40M
PG:
$43.64B
OXLC:
-$578.64M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. PG — Ранг доходности на риск
OXLC
PG
Сравнение OXLC c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.68 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и PG
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -54.25% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -15.52% | -36.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -21.15% | -36.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -23.77% | -33.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -23.77% | -50.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -13.29% | -35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -12.16% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 8.80% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и PG
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 5.90%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.99% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 15.01% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 18.78% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 17.82% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 19.05% | +23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и PG
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 50.72% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор