PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с OXLC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 3.38%/yr for OXLC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -27.84%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.38% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

OXLC

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-27.84%
6 месяцев
-21.18%
1 год
-42.28%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-27.84%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between PG and OXLC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.12

The correlation between PG and OXLC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

OXLC:

$881.97M

EPS

PG:

$5.23

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

PG:

4.20

OXLC:

0.98

Коэффициент P/B

PG:

6.70

OXLC:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

PG vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.23

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.73

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.47

+0.79

PG vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и OXLC

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-74.58%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-52.18%

+36.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-57.17%

+36.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-57.17%

+33.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-74.58%

+50.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-48.31%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-14.02%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

28.82%

-20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и OXLC

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.90%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

27.68%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

34.41%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

25.92%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

42.48%

-23.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и OXLC

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности OXLC в 50.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		50.72%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
166.25M
(PG) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PG and OXLC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs OXLC's -74.58%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор