PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с VUAG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs 13.21%/yr for VUAG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 8.30%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

VUAG.L

1 день
1.32%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.30%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.02%
3 года*
20.66%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%19.23%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.30%17.61%25.21%25.96%-18.62%29.78%19.79%-10.64%

Correlation

The correlation between PG and VUAG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.14

The correlation between PG and VUAG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

PG vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.10

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.03

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.77

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

11.64

-12.32

PG vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и VUAG.L

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-37.82%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.69%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-18.69%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.18%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.33%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-7.07%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.07%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и VUAG.L

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.28%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.38%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

11.44%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.69%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.17%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и VUAG.L

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PG and VUAG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор