PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с BNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с BNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSCO.L (Tesco PLC) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 12.18%/yr for BNS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как BNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 17.11%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 15.99% против 12.18% соответственно.

TSCO.L

1 день
0.87%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.65%
3 года*
26.28%
5 лет*
19.99%
10 лет*
15.99%

BNS

1 день
1.66%
1 месяц
8.59%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.70%
1 год
64.40%
3 года*
24.54%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и BNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		9.36%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
BNS
The Bank of Nova Scotia		17.11%34.77%19.61%3.10%-19.50%41.95%-1.29%13.02%-13.43%11.30%

Correlation

The correlation between TSCO.L and BNS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between TSCO.L and BNS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO.L:

£30.04B

BNS:

$76.13B

EPS

TSCO.L:

£0.54

BNS:

CA$8.23

Коэффициент P/E

TSCO.L:

8.80

BNS:

14.26

Коэффициент P/S

TSCO.L:

0.21

BNS:

1.93

Коэффициент P/B

TSCO.L:

2.62

BNS:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£143.63B

BNS:

CA$70.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.94B

BNS:

CA$33.43B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.93B

BNS:

CA$13.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

The Bank of Nova Scotia

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO

Доходность на риск

TSCO.L vs. BNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCO.LBNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
4.15

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
5.74

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.96

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

22.77

-18.17

TSCO.L vs. BNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BNS равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и BNS

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки BNS в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и BNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LBNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-47.57%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.95%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-20.16%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-33.49%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-39.03%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-10.35%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.86%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и BNS

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LBNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.82%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

11.85%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.73%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

17.47%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

20.97%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и BNS

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BNS в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.79%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
TSCO.L
Tesco PLC		3.07%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
37.68B
17.18B
(TSCO.L) Общая выручка
(BNS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSCO.L значения в GBP, BNS значения в CAD

Сравнение рентабельности TSCO.L и BNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и The Bank of Nova Scotia.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
7.3%
48.9%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

BNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

BNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and BNS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и BNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор