Сравнение PASG с AMZN
PASG (Passage Bio, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PASG returned -53.14%/yr vs 8.94%/yr for AMZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PASG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASG показывает доходность -52.37%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
PASG
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- 37.75%
- С начала года
- -52.37%
- 6 месяцев
- -38.98%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -33.83%
- 5 лет*
- -53.14%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам PASG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. | -52.37% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 15.18% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 72.90% |
Correlation
The correlation between PASG and AMZN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PASG:
$18.02M
AMZN:
$2.68T
PASG:
-$11.85
AMZN:
$8.37
PASG:
1.53
AMZN:
6.05
PASG:
$0.00
AMZN:
$742.78B
PASG:
-$377.00K
AMZN:
$348.59B
PASG:
-$35.03M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
PASG
AMZN
Сравнение PASG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.85 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.03 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.56 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PASG и AMZN
Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -94.40% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.45% | -21.74% | -57.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.21% | -30.88% | -57.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.69% | -56.15% | -42.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -10.53% | -88.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -28.12% | -54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.91% | 9.05% | +32.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASG и AMZN
Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 7.85% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.28% | 20.63% | +79.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.74% | 30.18% | +92.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.85% | 35.52% | +65.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 32.47% | +66.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASG и AMZN
Ни PASG, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PASG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PASG and AMZN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (19.81%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор