Сравнение PASG с BAESY
PASG (Passage Bio, Inc.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PASG returned -54.59%/yr vs 31.17%/yr for BAESY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PASG и BAESY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASG показывает доходность -58.39%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.82%.
PASG
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -61.55%
- С начала года
- -58.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -54.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.59%
BAESY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 18.26%
- Всё время*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам PASG и BAESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. | -58.39% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 14.82% |
BAESY BAE Systems PLC | 11.82% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -9.08% |
Correlation
The correlation between PASG and BAESY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
PASG:
$15.77M
BAESY:
$75.30B
PASG:
-$11.84
BAESY:
£5.29
PASG:
1.34
BAESY:
4.93
PASG:
$0.00
BAESY:
£54.56B
PASG:
-$377.00K
BAESY:
£19.72B
PASG:
-$35.03M
BAESY:
£7.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASG vs. BAESY — Ранг доходности на риск
PASG
BAESY
Сравнение PASG c BAESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PASG | BAESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.08 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PASG и BAESY
Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и BAESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASG | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -59.20% | -40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.45% | -23.59% | -55.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.21% | -23.59% | -64.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -23.59% | -74.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -16.49% | -82.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -19.32% | -63.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 11.60% | +35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASG и BAESY
Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 36.92% по сравнению с BAE Systems PLC (BAESY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASG | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.92% | 9.89% | +27.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.56% | 25.45% | +69.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.63% | 32.67% | +86.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.51% | 28.48% | +73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.39% | 27.59% | +71.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASG и BAESY
PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.89% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
PASG Passage Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PASG и BAESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PASG and BAESY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (36.92%) compared to BAESY (9.89%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs BAESY's -59.20%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASG и BAESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор