PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASG с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PASG с BAESY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PASG (Passage Bio, Inc.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PASG returned -53.14%/yr vs 31.09%/yr for BAESY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PASG и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Passage Bio, Inc. (PASG) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASG показывает доходность -52.37%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.99%.

PASG

1 день
-6.33%
1 месяц
37.75%
С начала года
-52.37%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-33.54%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-53.14%
10 лет*
—

BAESY

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.64%
С начала года
11.99%
6 месяцев
16.29%
1 год
-0.74%
3 года*
32.12%
5 лет*
31.09%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASG и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASG
Passage Bio, Inc.		-52.37%4.04%-43.85%-26.81%-78.27%-75.17%15.18%
BAESY
BAE Systems PLC		11.99%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-6.49%

Correlation

The correlation between PASG and BAESY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PASG:

$18.02M

BAESY:

$78.04B

EPS

PASG:

-$11.85

BAESY:

$5.29

Коэффициент P/B

PASG:

1.53

BAESY:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

PASG:

$0.00

BAESY:

$54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PASG:

-$377.00K

BAESY:

$19.72B

EBITDA (12 мес.)

PASG:

-$35.03M

BAESY:

$7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Passage Bio, Inc.

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с PASG:
PASG с LUNRPASG с NUCG.LPASG с AAPLPASG с AMZNPASG с DEC.LPASG с GOOGLPASG с AGNC
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

PASG vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASG
Ранг доходности на риск PASG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASG c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASGBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.38

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASG vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BAESY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASG и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASGBAESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

1.11

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.34

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PASG и BAESY

Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASGBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-59.20%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.45%

-23.59%

-55.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.21%

-23.59%

-64.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.69%

-23.59%

-75.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.22%

-16.36%

-82.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-19.33%

-63.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.91%

10.45%

+31.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PASG и BAESY

Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с BAE Systems PLC (BAESY) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASGBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

10.81%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.28%

24.86%

+75.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.74%

32.02%

+90.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.85%

28.04%

+72.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.31%

27.88%

+71.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASG и BAESY

PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.88%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
PASG
Passage Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PASG и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
14.67B
(PASG) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PASG and BAESY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASG has higher volatility (19.81%) compared to BAESY (10.81%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs BAESY's -59.20%.

BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASG и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор