PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с BAESY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 18.72%/yr for BAESY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.72% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

BAESY

1 день
-4.00%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
-1.39%
3 года*
30.63%
5 лет*
30.61%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
BAESY
BAE Systems PLC		11.25%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between PG and BAESY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between PG and BAESY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

BAESY:

$77.52B

EPS

PG:

$5.23

BAESY:

£5.29

Коэффициент P/E

PG:

28.63

BAESY:

14.41

Коэффициент PEG

PG:

7.00

BAESY:

2.65

Коэффициент P/S

PG:

4.20

BAESY:

1.06

Коэффициент P/B

PG:

6.70

BAESY:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

BAESY:

£54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

BAESY:

£19.72B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

BAESY:

£7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

PG vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.02

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.04

-0.72

PG vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BAESY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и BAESY

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-59.20%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-23.59%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-23.59%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-23.59%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-42.13%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-16.92%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-19.32%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

10.17%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и BAESY

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.68%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

25.10%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

31.92%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

28.12%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

27.90%

-8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и BAESY

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BAESY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.24B
14.67B
(PG) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, BAESY значения в GBP

Сравнение рентабельности PG и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
9.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

PG and BAESY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.68%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs BAESY's -59.20%.

BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор