PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с DEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNS с DEC.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNS (The Bank of Nova Scotia) and DEC.L (Diversified Energy Company plc) are both stocks. BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BNS returned 11.56%/yr vs -10.43%/yr for DEC.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS и DEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNS торгуется в USD, в то время как DEC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у DEC.L с доходностью -0.70%.

BNS

1 день
1.57%
1 месяц
8.61%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.99%
1 год
62.38%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.61%

DEC.L

1 день
-3.72%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.94%
1 год
5.18%
3 года*
-9.70%
5 лет*
-10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS и DEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		16.52%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%13.63%
DEC.L
Diversified Energy Company plc		-0.70%-6.99%31.76%-49.28%-0.01%-8.10%9.84%-4.94%39.68%27.27%

Correlation

The correlation between BNS and DEC.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.20

The correlation between BNS and DEC.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNS:

$76.13B

DEC.L:

£765.64M

EPS

BNS:

CA$8.23

DEC.L:

$3.52

Коэффициент P/E

BNS:

14.26

DEC.L:

3.91

Коэффициент P/S

BNS:

1.93

DEC.L:

0.41

Коэффициент P/B

BNS:

1.38

DEC.L:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

BNS:

CA$70.57B

DEC.L:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNS:

CA$33.43B

DEC.L:

$520.54M

EBITDA (12 мес.)

BNS:

CA$13.61B

DEC.L:

$874.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Diversified Energy Company plc

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с DEC.L:
DEC.L с GALP.LSDEC.L с NOGDEC.L с FBRTDEC.L с TM2.FDEC.L с USODEC.L с DVNDEC.L с PBR

Доходность на риск

BNS vs. DEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DEC.L
Ранг доходности на риск DEC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c DEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Diversified Energy Company plc (DEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNSDEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
0.16

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
0.51

+4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.06

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.25

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

0.46

+17.92

BNS vs. DEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа DEC.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и DEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNS и DEC.L

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки DEC.L в -70.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и DEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNSDEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-70.26%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-24.65%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-56.12%

+36.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-69.09%

+29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.10%

+52.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-28.08%

+17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

13.38%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и DEC.L

Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.91%, в то время как у Diversified Energy Company plc (DEC.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNSDEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

10.73%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

31.26%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

39.32%

-22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

40.10%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

38.80%

-16.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и DEC.L

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DEC.L в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.79%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
DEC.L
Diversified Energy Company plc		8.37%8.15%7.96%0.93%0.44%0.41%0.39%0.42%0.25%0.17%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNS и DEC.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Diversified Energy Company plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.18B
871.15M
(BNS) Общая выручка
(DEC.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BNS значения в CAD, DEC.L значения в USD

Сравнение рентабельности BNS и DEC.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of Nova Scotia и Diversified Energy Company plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.9%
-2.5%
Активы портфеля
BNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

DEC.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

BNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

DEC.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

BNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

DEC.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

BNS and DEC.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS и DEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор