Forward-Looking Retirement

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	13.20%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	4.80%
O Realty Income Corporation	Real Estate	1.50%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	2.20%
USD=X USD Cash		4.50%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	5.80%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.70%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	12.50%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	5.70%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	2%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25.10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forward-Looking Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Forward-Looking Retirement	0.00%	-2.36%	0.61%	3.04%	14.18%	11.65%	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.16%	-3.33%	1.76%	4.21%	15.91%	14.42%	10.17%	12.88%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
PLD Prologis, Inc.	0.33%	-4.36%	5.63%	17.03%	23.21%	5.95%	7.28%	14.89%
IAUM iShares Gold Trust Micro	-1.96%	-8.31%	8.33%	21.18%	49.41%	32.93%	—	—
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.23%	0.34%	1.33%	3.82%	3.98%	1.80%	1.74%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	0.04%	0.29%	0.97%	2.06%	4.12%	4.89%	3.53%	2.41%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.27%	-1.21%	-0.05%	0.65%	6.13%	5.48%	1.50%	3.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forward-Looking Retirement закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	1.99%	-3.99%	0.43%									0.61%
2025	2.47%	0.84%	-1.34%	0.23%	2.49%	2.52%	0.54%	2.35%	2.28%	1.23%	1.08%	0.43%	16.13%
2024	0.32%	1.77%	2.41%	-2.60%	2.79%	1.13%	2.52%	1.95%	1.53%	-1.55%	2.33%	-2.18%	10.69%
2023	4.27%	-2.39%	2.58%	1.14%	-1.14%	2.54%	1.86%	-1.33%	-3.10%	-1.34%	5.69%	3.72%	12.73%
2022	-2.85%	-1.34%	0.88%	-4.36%	0.03%	-4.41%	4.61%	-3.28%	-6.22%	4.14%	4.93%	-2.33%	-10.45%
2021						-0.03%	1.70%	1.28%	-2.78%	3.31%	-0.76%	3.03%	5.75%

Метрики бенчмарка

Forward-Looking Retirement: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.47, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.

Портфель участвовал в 58.63% снижения S&P 500 Index, но только в 55.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.47 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.29%

Бета: 0.47

R²: 0.88

Участие в росте: 55.26%

Участие в снижении: 58.63%

Комиссия

Комиссия Forward-Looking Retirement составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

IAUM

iShares Gold Trust Micro

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Forward-Looking Retirement имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	0.88	+1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	1.37	+1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.21	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.50	6.43	+1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	58	1.11	1.61	1.24	1.52	6.97
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
PLD Prologis, Inc.	67	0.88	1.34	1.19	1.20	5.12
IAUM iShares Gold Trust Micro	81	1.80	2.23	1.33	2.60	9.38
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	100	14.40	42.98	10.69	104.25	665.20
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	65	1.27	1.77	1.24	2.10	7.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forward-Looking Retirement имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.94
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Forward-Looking Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.55%	2.60%	2.62%	2.45%	2.24%	1.74%	1.70%	2.09%	2.20%	1.78%	1.80%	1.78%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.09%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
PLD Prologis, Inc.	3.06%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	4.00%	4.15%	5.17%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.75%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Forward-Looking Retirement показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Forward-Looking Retirement составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.38%	5 янв. 2022 г.	283	14 окт. 2022 г.	426	14 дек. 2023 г.	709
-7.84%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	35	13 мая 2025 г.	83
-5.55%	2 мар. 2026 г.	26	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.21%	7 сент. 2021 г.	24	30 сент. 2021 г.	28	28 окт. 2021 г.	52
-2.96%	17 июл. 2024 г.	22	7 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	USFR	IAUM	O	PLD	VTIP	VGSH	VGIT	VOO	VMBS	DGRO	VEA	VCIT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.01	0.10	0.32	0.51	0.14	0.04	0.06	1.00	0.17	0.85	0.78	0.29	0.92
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USFR	-0.01	0.00	1.00	0.08	0.03	0.00	0.06	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03
IAUM	0.10	0.00	0.08	1.00	0.14	0.08	0.35	0.34	0.31	0.10	0.30	0.11	0.30	0.31	0.29
O	0.32	0.00	0.03	0.14	1.00	0.53	0.23	0.20	0.24	0.29	0.26	0.46	0.30	0.29	0.44
PLD	0.51	0.00	0.00	0.08	0.53	1.00	0.15	0.13	0.17	0.46	0.21	0.55	0.45	0.28	0.57
VTIP	0.14	0.00	0.06	0.35	0.23	0.15	1.00	0.65	0.63	0.14	0.58	0.17	0.19	0.58	0.30
VGSH	0.04	0.00	0.08	0.34	0.20	0.13	0.65	1.00	0.85	0.04	0.75	0.06	0.13	0.72	0.24
VGIT	0.06	0.00	0.03	0.31	0.24	0.17	0.63	0.85	1.00	0.06	0.89	0.09	0.14	0.89	0.27
VOO	1.00	0.00	0.02	0.10	0.29	0.46	0.14	0.04	0.06	1.00	0.16	0.80	0.73	0.25	0.88
VMBS	0.17	0.00	0.02	0.30	0.26	0.21	0.58	0.75	0.89	0.16	1.00	0.17	0.23	0.87	0.35
DGRO	0.85	0.00	0.02	0.11	0.46	0.55	0.17	0.06	0.09	0.80	0.17	1.00	0.70	0.26	0.84
VEA	0.78	0.00	0.01	0.30	0.30	0.45	0.19	0.13	0.14	0.73	0.23	0.70	1.00	0.31	0.83
VCIT	0.29	0.00	0.02	0.31	0.29	0.28	0.58	0.72	0.89	0.25	0.87	0.26	0.31	1.00	0.45
Portfolio	0.92	0.00	0.03	0.29	0.44	0.57	0.30	0.24	0.27	0.88	0.35	0.84	0.83	0.45	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Forward-Looking Retirement

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов