Forward-Looking Retirement

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25.10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	13.20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	12.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	7%
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds, Ultrashort Bond	5.80%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	5.70%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5.70%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	4.80%
USD=X USD Cash		4.50%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	2.20%
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	Mortgage Backed Securities	2%
O Realty Income Corporation	Real Estate	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forward-Looking Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Forward-Looking Retirement	0.00%	-0.44%	5.20%	5.91%	15.98%	12.96%	—	—
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.78%	2.97%	8.79%	9.12%	22.26%	17.09%	10.54%	13.23%
IAUM iShares Gold Trust Micro	-3.63%	-8.60%	0.07%	2.72%	30.28%	29.97%	—	—
O Realty Income Corporation	1.82%	-1.31%	10.29%	6.82%	14.70%	6.20%	2.85%	4.76%
PLD Prologis, Inc.	0.52%	0.31%	14.13%	14.74%	37.48%	8.12%	6.36%	14.64%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	0.06%	0.29%	1.66%	2.00%	4.03%	4.77%	3.67%	2.48%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	-0.56%	-0.77%	-0.25%	-0.07%	5.99%	5.87%	1.13%	2.89%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-3.72%	-2.34%	10.91%	13.57%	26.79%	18.26%	8.83%	9.63%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.41%	-0.82%	-0.73%	-0.51%	3.61%	3.31%	-0.01%	1.21%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.17%	-0.20%	0.36%	0.74%	3.41%	4.11%	1.79%	1.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forward-Looking Retirement закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.30%	1.99%	-3.99%	4.37%	2.04%	-1.40%							5.20%
2025	2.47%	0.84%	-1.34%	0.23%	2.49%	2.52%	0.54%	2.35%	2.28%	1.23%	1.08%	0.43%	16.13%
2024	0.32%	1.77%	2.41%	-2.60%	2.79%	1.13%	2.52%	1.95%	1.53%	-1.55%	2.33%	-2.18%	10.69%
2023	4.27%	-2.39%	2.58%	1.14%	-1.14%	2.54%	1.86%	-1.33%	-3.10%	-1.34%	5.69%	3.72%	12.73%
2022	-2.85%	-1.34%	0.88%	-4.36%	0.03%	-4.41%	4.61%	-3.28%	-6.22%	4.14%	4.93%	-2.33%	-10.45%
2021						-0.03%	1.70%	1.28%	-2.78%	3.31%	-0.76%	3.03%	5.75%

Метрики бенчмарка

Forward-Looking Retirement has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.47, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.

This portfolio participated in 58.57% of S&P 500 Index downside but only 52.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.98%

Бета: 0.47

R²: 0.88

Участие в росте: 52.94%

Участие в снижении: 58.57%

Комиссия

Комиссия Forward-Looking Retirement составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USFR

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

IAUM

iShares Gold Trust Micro

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Forward-Looking Retirement имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forward-Looking Retirement и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	2.01	+0.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.38	2.71	+0.67
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.36	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.88	2.69	+0.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.47	12.34	+0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	82	2.45	3.55	1.44	3.60	13.91
IAUM iShares Gold Trust Micro	32	1.08	1.46	1.22	1.44	3.64
O Realty Income Corporation	67	0.94	1.32	1.16	1.36	3.39
PLD Prologis, Inc.	87	1.84	2.64	1.32	4.06	13.38
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	100	15.07	51.15	13.56	205.50	795.91
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	42	1.35	1.98	1.24	1.87	6.19
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	55	1.70	2.33	1.31	2.35	9.12
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	26	0.90	1.35	1.15	1.07	3.14
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	86	2.53	4.11	1.53	3.68	14.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forward-Looking Retirement имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Forward-Looking Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.60%	2.62%	2.45%	2.24%	1.74%	1.70%	2.09%	2.20%	1.78%	1.80%	1.78%
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.32%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
PLD Prologis, Inc.	2.84%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	3.91%	4.15%	5.17%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.03%	0.29%	0.00%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.82%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.71%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.88%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Forward-Looking Retirement показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Forward-Looking Retirement составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.38%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.84%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 5d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.55%март 2026 г.	25d	21d	1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021	-3.21%сент. 2021 г.	23d	28d	1mo 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.
Откат 2024 года2024	-2.96%авг. 2024 г.	21d	9d	1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.32	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Forward-Looking Retirement с S&P 500 Index

Корреляция Forward-Looking Retirement с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у USFR: -0.02.

-0.02

0.00

0.06

0.08

0.12

0.14

0.19

0.30

0.32

0.51

0.78

0.85

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Forward-Looking Retirement. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.88, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.03

0.26

0.29

0.30

0.30

0.36

0.43

0.46

0.56

0.82

0.83

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	USFR	IAUM	O	VTIP	PLD	VGSH	VGIT	VOO	VMBS	DGRO	VEA	VCIT
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USFR	0.00	1.00	0.07	0.03	0.06	0.00	0.07	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
IAUM	0.00	0.07	1.00	0.14	0.34	0.09	0.36	0.33	0.11	0.31	0.12	0.31	0.32
O	0.00	0.03	0.14	1.00	0.23	0.54	0.20	0.24	0.28	0.25	0.46	0.30	0.29
VTIP	0.00	0.06	0.34	0.23	1.00	0.14	0.64	0.62	0.15	0.57	0.16	0.19	0.57
PLD	0.00	0.00	0.09	0.54	0.14	1.00	0.14	0.18	0.46	0.22	0.55	0.44	0.28
VGSH	0.00	0.07	0.36	0.20	0.64	0.14	1.00	0.85	0.06	0.76	0.07	0.15	0.73
VGIT	0.00	0.03	0.33	0.24	0.62	0.18	0.85	1.00	0.08	0.89	0.09	0.16	0.89
VOO	0.00	0.02	0.11	0.28	0.15	0.46	0.06	0.08	1.00	0.17	0.79	0.73	0.27
VMBS	0.00	0.02	0.31	0.25	0.57	0.22	0.76	0.89	0.17	1.00	0.17	0.25	0.87
DGRO	0.00	0.01	0.12	0.46	0.16	0.55	0.07	0.09	0.79	0.17	1.00	0.69	0.27
VEA	0.00	0.01	0.31	0.30	0.19	0.44	0.15	0.16	0.73	0.25	0.69	1.00	0.33
VCIT	0.00	0.02	0.32	0.29	0.57	0.28	0.73	0.89	0.27	0.87	0.27	0.33	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Forward-Looking Retirement

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Forward-Looking Retirement есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации