PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VCIT и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.32% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий VCIT и VGIT

И VCIT, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.78

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.53

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между VCIT и VGIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VGIT

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VGIT в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VGIT

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-16.05%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.42%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-15.02%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-16.05%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.97%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.54%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VGIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.33%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.28%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

3.81%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.36%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.50%

+1.77%