PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C7065
CUSIP92206C706
ЭмитентVanguard
Дата выпуска19 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBarclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VGIT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGIT с BND, VGIT с VGLT, VGIT с GOVT, VGIT с IEI, VGIT с IEF, VGIT с SCHR, VGIT с BNDW, VGIT с TLT, VGIT с VTIP, VGIT с IGIB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.74%
7.19%
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF показал доход в 4.57% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.57%17.79%
1 месяц1.53%0.18%
6 месяцев5.77%7.53%
1 год9.20%26.42%
5 лет (среднегодовая)0.43%13.48%
10 лет (среднегодовая)1.60%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%-1.52%0.50%-2.03%1.43%1.00%2.36%1.19%4.57%
20232.38%-2.44%3.07%0.73%-1.06%-1.21%-0.09%-0.16%-1.68%-0.86%3.10%2.63%4.28%
2022-1.58%-0.46%-3.22%-2.47%0.66%-0.65%1.91%-2.83%-3.32%-0.73%2.52%-0.73%-10.53%
2021-0.45%-1.38%-1.18%0.66%0.31%0.17%1.18%-0.30%-0.98%-0.72%0.45%-0.42%-2.64%
20202.22%2.08%2.94%-0.02%0.36%0.11%0.48%-0.39%0.14%-0.63%0.19%0.04%7.71%
20190.44%-0.25%1.78%-0.13%2.08%0.95%-0.10%2.49%-0.74%0.28%-0.40%-0.32%6.19%
2018-1.45%-0.47%0.71%-0.88%0.79%0.07%-0.32%0.71%-0.75%-0.04%0.97%2.06%1.36%
20170.36%0.44%0.06%0.79%0.60%-0.47%0.42%0.91%-0.89%-0.19%-0.36%0.03%1.70%
20162.14%0.75%0.22%-0.17%-0.17%2.07%0.05%-0.72%0.44%-0.92%-2.58%-0.19%0.84%
20152.49%-1.53%0.78%-0.15%-0.08%-0.82%0.88%-0.08%1.21%-0.62%-0.41%-0.01%1.61%
20141.71%0.30%-0.69%0.56%1.04%-0.14%-0.49%1.14%-0.64%1.07%0.72%-0.08%4.57%
2013-0.53%0.67%0.17%0.78%-1.75%-1.48%0.06%-0.80%1.26%0.60%-0.20%-1.44%-2.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGIT среди ETFs на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 5555
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGIT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGIT, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGIT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGIT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGIT, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.09

Коэффициент Шарпа

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.65
2.06
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.01$1.62$1.02$1.13$1.55$1.47$1.30$1.07$1.08$1.09$1.00$1.02

Дивидендный доход

3.31%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.17$0.15$0.18$0.17$0.18$0.18$0.18$0.19$1.39
2023$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.33$1.62
2022$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.08$0.09$0.09$0.10$0.11$0.23$1.02
2021$0.00$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.49$1.13
2020$0.00$0.12$0.11$0.11$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.07$0.63$1.55
2019$0.00$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.24$1.47
2018$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.12$0.12$0.12$0.24$1.30
2017$0.00$0.07$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.20$1.07
2016$0.00$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.26$1.08
2015$0.00$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.22$1.09
2014$0.00$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.19$1.00
2013$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.26$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.78%
-0.86%
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.05%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-5.49%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.8916 июн. 2011 г.154
-5.38%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.683
-5.1%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.366
-2.92%30 нояб. 2009 г.2231 дек. 2009 г.824 мая 2010 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.07%
3.99%
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)