PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

VGIT — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. VGIT запущен 19 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US92206C7065

CUSIP

92206C706

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VGIT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VGIT с BND VGIT с VGLT VGIT с IEF VGIT с GOVT VGIT с SCHR VGIT с IEI VGIT с BNDW VGIT с VTIP VGIT с TLT VGIT с IGIB
Популярные сравнения:
VGIT с BND VGIT с VGLT VGIT с IEF VGIT с GOVT VGIT с SCHR VGIT с IEI VGIT с BNDW VGIT с VTIP VGIT с TLT VGIT с IGIB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) показал доход в 2.37% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGIT составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VGIT

С начала года

2.37%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.26%

5 лет

-1.18%

10 лет

1.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%1.91%0.55%1.29%-1.93%2.37%
20240.27%-1.52%0.50%-2.03%1.43%1.00%2.36%1.19%1.11%-2.39%0.71%-1.12%1.39%
20232.38%-2.44%3.07%0.73%-1.06%-1.21%-0.09%-0.16%-1.68%-0.86%3.10%2.63%4.28%
2022-1.58%-0.46%-3.22%-2.47%0.66%-0.65%1.91%-2.83%-3.32%-0.73%2.52%-0.73%-10.53%
2021-0.45%-1.38%-1.18%0.66%0.31%0.17%1.18%-0.30%-0.98%-0.72%0.45%-0.42%-2.64%
20202.22%2.08%2.94%-0.02%0.36%0.11%0.48%-0.39%0.14%-0.63%0.19%0.04%7.71%
20190.44%-0.25%1.78%-0.13%2.08%0.95%-0.10%2.49%-0.74%0.28%-0.40%-0.32%6.19%
2018-1.45%-0.47%0.71%-0.88%0.79%0.07%-0.32%0.71%-0.75%-0.04%0.97%2.06%1.36%
20170.36%0.44%0.06%0.79%0.60%-0.47%0.42%0.91%-0.89%-0.19%-0.36%0.03%1.70%
20162.14%0.75%0.22%-0.17%-0.17%2.07%0.05%-0.72%0.44%-0.92%-2.58%-0.19%0.84%
20152.49%-1.53%0.78%-0.15%-0.08%-0.82%0.88%-0.08%1.21%-0.62%-0.41%-0.01%1.61%
20141.71%0.30%-0.69%0.57%1.04%-0.14%-0.49%1.14%-0.64%1.07%0.72%-0.08%4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGIT составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.21$2.13$1.62$1.02$1.13$1.55$1.47$1.30$1.07$1.08$1.09$1.00

Дивидендный доход

3.77%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.19$0.17$0.20$0.19$0.75
2024$0.00$0.17$0.15$0.18$0.17$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.37$2.13
2023$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.33$1.62
2022$0.00$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.08$0.09$0.09$0.10$0.11$0.23$1.02
2021$0.00$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.49$1.13
2020$0.00$0.12$0.11$0.11$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.07$0.63$1.55
2019$0.00$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.24$1.47
2018$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.12$0.12$0.12$0.24$1.30
2017$0.00$0.07$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.20$1.07
2016$0.00$0.08$0.09$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.26$1.08
2015$0.00$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.22$1.09
2014$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.19$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.05%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-5.49%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.8916 июн. 2011 г.154
-5.38%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.683
-5.1%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.366
-2.92%30 нояб. 2009 г.2231 дек. 2009 г.824 мая 2010 г.104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...