PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с VGSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 1.73%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

USD=X vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.67

—

USD=X vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и VGSH

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.70%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.88%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-0.97%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-5.66%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-5.70%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.60%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и VGSH

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.37%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

0.90%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.28%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.97%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.58%

-1.58%

Часто задаваемые вопросы

VGSH has higher volatility (0.37%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VGSH's -5.70%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор