PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с VCIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.71%/yr vs 2.85%/yr for VCIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.85% соответственно.

VGSH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.71%

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.36%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between VGSH and VCIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.62

The correlation between VGSH and VCIT shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

VGSH vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.48

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.17

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.03

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

6.67

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.48

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.46

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VCIT

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-20.56%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.96%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-6.11%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-20.56%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-20.56%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.79%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.16%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.39%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

3.10%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.07%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

6.61%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

6.28%

-4.70%

Сравнение комиссий VGSH и VCIT

И VGSH, и VCIT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VCIT

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and VCIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.39%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.85% vs 1.71% for VGSH. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.85% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH and VCIT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.88% for VGSH.

VGSH is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор