PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VGSH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.07% соответственно.

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VUSXXVGSH с SCHO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND

Сравнение комиссий VGSH и VTIP

И VGSH, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VGSH vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.09

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

3.15

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

4.11

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

13.24

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.87

+0.14

Корреляция

Корреляция между VGSH и VTIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VTIP

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VTIP

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-6.27%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.98%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-5.50%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-6.27%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.26%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.05%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.97%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.90%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

2.78%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.74%

-1.17%