PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и VGSH составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.39%
17.64%
VTIP
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.93

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.48

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.65

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.37

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

VTIP:

-0.08%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.49% соответственно.


VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.27%

5 лет

1.19%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и VGSH

И VTIP, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.93
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.48
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.65
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.37
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
3.76
VTIP
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VGSH

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VGSH

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
0
VTIP
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VGSH

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
0.63%
VTIP
VGSH