PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VTIP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.74% соответственно.

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VUSXXVGSH с SCHO

Сравнение комиссий VTIP и VGSH

И VTIP, и VGSH имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.57

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

4.13

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

4.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

15.93

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTIP и VGSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VGSH

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VGSH

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.70%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.88%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.70%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.70%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.52%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VGSH

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.44%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.96%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.57%

+1.17%