Сравнение VTIP с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VTIP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или VGSH.
Основные характеристики
| VTIP | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 4.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 1.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 1.88% |
| Макс. просадка | -6.27% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и VGSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VGSH
С начала года, VTIP показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.40% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и VGSH
И VTIP, и VGSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VGSH
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VGSH
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VGSH
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.