PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VMBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции VMBS превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.31% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMAVMBS с VTI
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий VMBS и VGIT

И VMBS, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VMBS vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.15

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между VMBS и VGIT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VGIT

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VGIT

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-16.05%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.42%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-15.02%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-16.05%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.04%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.53%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VGIT

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.81%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

5.36%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.50%

+0.87%