Сравнение VMBS с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VMBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VGIT.
Корреляция
Корреляция между VMBS и VGIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VGIT
Основные характеристики
VMBS:
1.32
VGIT:
1.69
VMBS:
1.96
VGIT:
2.59
VMBS:
1.24
VGIT:
1.31
VMBS:
0.65
VGIT:
0.62
VMBS:
4.03
VGIT:
4.02
VMBS:
1.94%
VGIT:
1.91%
VMBS:
5.93%
VGIT:
4.56%
VMBS:
-17.52%
VGIT:
-16.05%
VMBS:
-5.23%
VGIT:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.23% соответственно.
VMBS
1.95%
-0.75%
0.55%
7.42%
-0.82%
0.93%
VGIT
3.20%
0.50%
1.65%
7.46%
-0.99%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VGIT
И VMBS, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и VGIT
VMBS
VGIT
Сравнение VMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VGIT
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VGIT в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.01% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 1.81% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VGIT
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VGIT
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.