Сравнение VMBS с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VMBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VGIT.
Основные характеристики
| VMBS | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.34% | -1.22% |
| Дох-ть за 1 год | 1.76% | 0.24% |
| Дох-ть за 3 года | -3.01% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.58% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.83% | 0.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 5.66% |
| Макс. просадка | -17.47% | -16.05% |
| Current Drawdown | -9.76% | -11.00% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и VGIT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VGIT
С начала года, VMBS показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: 0.83% против 0.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VGIT
И VMBS, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VGIT
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VGIT в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.65% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.11% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VGIT
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VGIT
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.