Сравнение USFR с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
USFR и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или VGSH.
Основные характеристики
| USFR | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 0.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 2.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 15.11 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 2.00% |
| Макс. просадка | -1.36% | -5.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между USFR и VGSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VGSH
С начала года, USFR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и VGSH
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VGSH
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VGSH в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.79% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VGSH
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VGSH
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.