PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и VGSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
16.82%
USFR
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.58

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

USFR:

50.88

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

USFR:

12.93

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

USFR:

81.46

VGSH:

6.36

Коэф-т Мартина

USFR:

688.14

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

VGSH:

1.65%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

USFR:

-0.00%

VGSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.48% соответственно.


USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и VGSH

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.58
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 50.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 50.88
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USFR: 12.93
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 81.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 81.46
VGSH: 6.36
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 688.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 688.14
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.58, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58
3.76
USFR
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VGSH

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VGSH

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-0.03%
USFR
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VGSH

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
0.63%
USFR
VGSH