PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с VCIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.41%/yr vs 2.85%/yr for VCIT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности USFR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.85% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.41%

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.66%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between USFR and VCIT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

USFR vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.95
1.48

+13.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.64
2.17

+48.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.43

1.26

+12.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.42

2.03

+201.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

787.83

6.67

+781.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.95, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95

1.48

+13.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.30

0.16

+9.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.09

0.46

+2.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.75

+0.86

Просадки

Сравнение просадок USFR и VCIT

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-20.56%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.96%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-6.11%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-20.56%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-20.56%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.16%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VCIT

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.39%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.10%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

4.07%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

6.61%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

6.28%

-5.50%

Сравнение комиссий USFR и VCIT

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VCIT

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

USFR and VCIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.39%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.85% vs 2.41% for USFR. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.85% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.91% for USFR.

USFR is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.03% for VCIT.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор