PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и VGIT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.39%
17.38%
VTIP
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.93

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.48

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.65

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.37

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

VTIP:

-0.08%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 3.51%, а VGIT немного выше – 3.57%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.26% соответственно.


VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.79%

1 год

8.10%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и VGIT

И VTIP, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.93
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.48
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTIP: 1.91
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.65
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.37
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
1.67
VTIP
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VGIT

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VGIT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.69%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VGIT

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-5.39%
VTIP
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VGIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
1.81%
VTIP
VGIT