Сравнение VCIT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCIT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.06% против 14.05% соответственно.
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и VOO
VCIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCIT vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCIT
VOO
Сравнение VCIT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCIT и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и VOO
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и VOO
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -33.99% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.98% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -24.52% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -33.99% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.29% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.72% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.52% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 5.29% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.44% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 18.10% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 16.82% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 17.99% | -11.72% |