PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с PLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 14.19%/yr for PLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 13.26% против 14.19% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between DGRO and PLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.56

The correlation between DGRO and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

DGRO vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.70

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.47

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.75

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

12.35

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DGRO и PLD

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-84.70%

+49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.59%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-31.37%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-43.30%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-43.30%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.67%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-17.36%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.91%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и PLD

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.32%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.54%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

14.18%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

21.22%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

26.95%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

26.98%

-10.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и PLD

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PLD в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and PLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (5.54%) compared to DGRO (2.32%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs PLD's -84.70%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор