Сравнение USFR с USD=X
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, USFR returned 2.41%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности USFR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.41%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам USFR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
USFR
USD=X
Сравнение USFR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USFR и USD=X
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и USD=X
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.00% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.00% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Часто задаваемые вопросы
USFR has higher volatility (0.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для USFR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор