PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VGSH и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
21.27%
VGSH
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.76

USFR:

15.58

Коэф-т Сортино

VGSH:

6.46

USFR:

50.88

Коэф-т Омега

VGSH:

1.86

USFR:

12.93

Коэф-т Кальмара

VGSH:

6.36

USFR:

81.46

Коэф-т Мартина

VGSH:

18.59

USFR:

688.14

Индекс Язвы

VGSH:

0.33%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.65%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

VGSH:

-0.03%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.45% соответственно.


VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и USFR

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGSH: 3.76
USFR: 15.58
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSH: 6.46
USFR: 50.88
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGSH: 1.86
USFR: 12.93
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGSH: 6.36
USFR: 81.46
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSH: 18.59
USFR: 688.14

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.76, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76
15.58
VGSH
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и USFR

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности USFR в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и USFR

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.00%
VGSH
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и USFR

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63%
0.08%
VGSH
USFR