PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

VGSH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.41% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с TBIL

Сравнение комиссий VGSH и USFR

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

14.37

-11.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

42.77

-38.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

10.64

-9.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

103.21

-99.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

658.56

-642.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

14.37

-11.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

8.63

-7.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

3.00

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между VGSH и USFR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и USFR

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и USFR

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-1.36%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.04%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-0.18%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-0.80%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.16%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и USFR

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.19%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.29%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

0.41%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.81%

+0.76%