Сравнение VGSH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VGSH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или USFR.
Основные характеристики
| VGSH | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 4.96% | 5.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 2.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 15.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 14.25 | 769.69 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 0.35% |
| Макс. просадка | -5.70% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и USFR
С начала года, VGSH показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и USFR
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и USFR
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и USFR
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и USFR
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.