Сравнение VMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VOO.
Основные характеристики
VMBS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.71% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 1.75% | 31.13% |
Дох-ть за 3 года | -2.82% | 10.03% |
Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 15.07% |
Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 7.99% | 11.62% |
Макс. просадка | -17.47% | -33.99% |
Current Drawdown | -9.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMBS и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VOO
С начала года, VMBS показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.90% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VOO
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VOO
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.62% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VOO
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.