Сравнение VMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMBS и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VOO
Основные характеристики
VMBS:
0.27
VOO:
2.30
VMBS:
0.42
VOO:
3.05
VMBS:
1.05
VOO:
1.43
VMBS:
0.14
VOO:
3.39
VMBS:
0.81
VOO:
15.10
VMBS:
2.09%
VOO:
1.90%
VMBS:
6.17%
VOO:
12.48%
VMBS:
-17.46%
VOO:
-33.99%
VMBS:
-7.31%
VOO:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.23% соответственно.
VMBS
1.32%
-0.66%
1.13%
1.69%
-0.72%
0.87%
VOO
28.23%
1.30%
11.10%
28.67%
15.07%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VOO
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VOO
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VOO
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.