Сравнение VMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBS или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMBS и VOO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и VOO
Основные характеристики
VMBS:
0.72
VOO:
1.83
VMBS:
1.06
VOO:
2.46
VMBS:
1.13
VOO:
1.33
VMBS:
0.35
VOO:
2.77
VMBS:
2.12
VOO:
11.56
VMBS:
2.01%
VOO:
2.02%
VMBS:
5.82%
VOO:
12.72%
VMBS:
-17.46%
VOO:
-33.99%
VMBS:
-6.23%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.32% соответственно.
VMBS
0.79%
2.08%
-0.34%
4.70%
-0.69%
0.93%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и VOO
VMBS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBS и VOO
VMBS
VOO
Сравнение VMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и VOO
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.96% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.03% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и VOO
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.