PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VMBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 1.31%/yr for VMBS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 13.26% против 1.31% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.27%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between DGRO and VMBS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.02

Over the past year, DGRO and VMBS have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

DGRO vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.60

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.38

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.55

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

8.40

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VMBS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VMBS

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-17.47%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.68%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-7.65%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.12%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-17.47%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.71%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.49%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.81%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VMBS

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.56%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

3.19%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

4.29%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

6.77%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

5.40%

+11.23%

Сравнение комиссий DGRO и VMBS

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VMBS

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VMBS в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VMBS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.32%) compared to VMBS (1.56%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.26% vs 1.31% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.26% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

VMBS has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VMBS is Mortgage Backed Securities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.04% for VMBS.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор