Сравнение VGIT с O
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.20% против 4.89% соответственно.
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам VGIT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between VGIT and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between VGIT and O shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. O — Ранг доходности на риск
VGIT
O
Сравнение VGIT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.12 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и O
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -48.45% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.10% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -26.49% | +22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -34.48% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -48.28% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -5.94% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -9.20% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.58% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и O
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.29% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 11.98% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 16.21% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 18.92% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 25.64% | -21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и O
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs O's -48.45%.
VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор