PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VMBS и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.08% соответственно.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VMBS и VCIT

И VMBS, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VMBS vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.08

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

7.27

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между VMBS и VCIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и VCIT

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и VCIT

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-20.56%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.99%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.56%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-20.56%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.84%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.18%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.85%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.60%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

6.27%

-0.90%