Сравнение USD=X с VCIT
USD=X (USD Cash) is a currency, while VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.93%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам USD=X и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VCIT — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCIT
Сравнение USD=X c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VCIT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.56% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.96% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.11% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.56% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -20.56% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.16% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.92% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VCIT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.48% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 3.15% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.10% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.62% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.28% | -6.28% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VCIT's -20.56%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор