PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, VCIT returned 6.04%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-0.49%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between VCIT and IAUM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

VCIT vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.16

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.54

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.53

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

3.84

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.11

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IAUM

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-20.87%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-20.02%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-20.02%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-19.85%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

7.98%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IAUM

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.64%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

23.20%

-20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

26.57%

-22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.92%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

17.92%

-11.64%

Сравнение комиссий VCIT и IAUM

VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IAUM

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and IAUM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 6.04% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for IAUM.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while IAUM is Gold. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.09% for IAUM.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор