Сравнение USD=X с VMBS
USD=X (USD Cash) is a currency, while VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 1.31%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам USD=X и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.27% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VMBS — Ранг доходности на риск
USD=X
VMBS
Сравнение USD=X c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VMBS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -17.47% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.65% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.12% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -17.47% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.81% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VMBS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.56% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 3.19% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.29% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.77% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS has higher volatility (1.56%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VMBS's -17.47%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор