PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLD с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		4.37%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLD имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции VOO немного отстают с 14.05%.

PLD

1 день
2.64%
1 месяц
-6.54%
С начала года
4.37%
6 месяцев
17.26%
1 год
22.35%
3 года*
5.24%
5 лет*
7.02%
10 лет*
14.69%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPTPLD с TJX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.29

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между PLD и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и VOO

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		3.10%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PLD и VOO

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-33.99%

-50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-11.98%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-24.52%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-33.99%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-6.29%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-3.72%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.52%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и VOO

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.29%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.44%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

18.10%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

16.82%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

17.99%

+8.94%