PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLD и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.14%
557.08%
PLD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLD имеют среднегодовую доходность 12.49%, а акции VOO немного отстают с 12.07%.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.54
PLD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и VOO

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PLD и VOO

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-9.90%
PLD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и VOO

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
13.96%
PLD
VOO