Сравнение VCIT с USD=X
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VCIT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VCIT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VCIT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и USD=X
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | 0.00% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | 0.00% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | 0.00% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | 0.00% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и USD=X
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.00% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.00% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 0.00% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 0.00% | +6.28% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT has higher volatility (1.48%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор