Сравнение USD=X с IAUM
USD=X (USD Cash) is a currency, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 30.12%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IAUM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.28% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IAUM — Ранг доходности на риск
USD=X
IAUM
Сравнение USD=X c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IAUM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.87% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -20.02% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -20.02% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.85% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.33% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.98% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IAUM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.64% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 23.20% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.57% | -26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.92% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.92% | -17.92% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM has higher volatility (5.64%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IAUM's -20.87%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор