Сравнение VGSH с USD=X
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VGSH и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VGSH
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGSH c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и USD=X
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | 0.00% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | 0.00% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и USD=X
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.00% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.00% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.00% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.00% | +1.58% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH has higher volatility (0.37%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор