PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с VMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.26%/yr vs 1.36%/yr for VMBS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.36% соответственно.

VGIT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.19%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.26%

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.25%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.32%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.70%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between VGIT and VMBS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between VGIT and VMBS shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSECVMBS с FMSFX

Доходность на риск

VGIT vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.15

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.34

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.83

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VMBS равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VMBS

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-17.47%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.68%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-7.65%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-17.12%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-17.47%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.29%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.49%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VMBS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.16%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.37%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.77%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.40%

-0.90%

Сравнение комиссий VGIT и VMBS

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VMBS

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VMBS в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.18%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGIT and VMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.61%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, VMBS leads with 1.36% vs 1.26% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VMBS has performed better with a 1.36% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VMBS.

VMBS has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.86% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while VMBS is Mortgage Backed Securities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор