PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

VGIT и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.41%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.41% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

VMBS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.06%
1 год
5.79%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с VTIVMBS с GNMA

Сравнение комиссий VGIT и VMBS

И VGIT, и VMBS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.10

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGIT и VMBS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VMBS

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VMBS в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.23%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VMBS

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-17.47%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.00%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-17.12%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-17.47%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.51%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VMBS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.89%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

5.00%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.71%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.37%

-0.87%